Để tiếp tục chuỗi bài viết về cách sử dụng các chỉ báo trong giao dịch, bài viết sau mình sẽ giới thiệu với các bạn về MACD – một chỉ báo động lượng có tính ứng dụng cao. Cách thức vận dụng chỉ báo này trong giao dịch.
- 1. MACD là gì ?
- 2. Cấu tạo và cách thức hoạt động
- 3. Cách cài đặt trên Chart
- 4. Cách thức giao dịch với MACD hiệu quả
- Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau
- Giao dịch khi Histogram chuyển từ – sang + và ngược lại
- Sử dụng MACD trên hai khung thời gian
- Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ thường của MACD và Histogram
- Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ ẩn của MACD và Histogram
- 5. Tổng kết
1. MACD là gì ?
MACD là một chỉ báo trễ, được sử dụng rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
Được tạo ra bởi Gerald Apple vào cuối năm 1970, MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ). Công cụ này được sử dụng để xác định các mức biến đổi trung bình cho thấy một xu hướng mới, có thể là xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng.
2. Cấu tạo và cách thức hoạt động
Cấu tạo chỉ báo MACD là gì?
Thông số mặc định được ghi là MACD (12, 26, close, 9).
Cài đặt MACD
Trong đó 12, 26 và 9 là chu kỳ của các đường EMA.
Close thể hiện giá đóng cửa để tính EMA.
Từ đó chỉ báo này có 3 thành phần:
- Đường MACD: lấy EMA 12 – EMA 26.
- Đường Signal: Đường EMA 9 của Đường MACD.
- Histogram: lấy Đường MACD – Đường Signal
Chi tiết của cấu tạo MACD
Đường MACD
Đường MACD hay còn gọi MACD Line. Công thức tính đường MACD:
Đường MACD = EMA 12 – EMA 26
Đường MACD được thể hiện bằng đoạn biểu đồ đường nối tất cả giá trị đường MACD tính được. Và tất nhiên quy trình vẽ đường MACD là hoàn toàn tự động, chính là đường màu xanh dương trên hình.
Lưu ý: Nếu EMA 12 nằm trên EMA 26 thì giá trị đường MACD là dương, ngược lại nếu EMA 12 nằm dưới EMA 26 thì giá trị đường MACD là âm.Nếu nó dương thì tâm lý của các nhà đầu tư trong 12 chu kỳ gần đây “tích cực” hơn trong 26 chu kỳ trước đó và ngược lại.
Signal
Signal là một đường trung bình động hàm mũ 9 chu kỳ gần nhất của MACD. Nó là đường tham chiếu cho MACD.
Đường Signal = EMA 9 của đường MACD
Thông thường nếu nhắc đến EMA 9 thì chúng ta thường hiểu là lấy GIÁ để tính EMA.
Còn EMA 9 của đường MACD tức là lấy GIÁ TRỊ MACD để tính EMA (giá trị đường MACD đã có công thức tính ở trên). Đường Signal được vẽ tự động trên các nền tảng giao dịch.
Cuối cùng, Histogram:
Histogram = Đường MACD – Đường Signal
VÌ Histogram = Đường MACD – Đường Signal nên nếu đường MACD ở trên đường Signal thì Histogram có giá trị dương, và ngược lại. Tại điểm giao nhau giữa đường MACD và đường Signal, Histogram có giá trị = 0.
3. Cách cài đặt trên Chart
Để thêm chỉ báo MACD trên chart FTX, bạn chỉ cần truy cập vào phần biểu đồ:
- Ấn vào mục Các chỉ báo hoặc Indicators.
- Gõ MACD vào ô tìm kiếm.
- Ấn chọn MACD.
Sau khi chỉ báo đã xuất hiện trên biểu đồ, chọn phần cài đặt chỉ báo để cài đặt lại các thông số đầu vào nếu bạn muốn.
4. Cách thức giao dịch với MACD hiệu quả
Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau
Khi giao dịch, nếu đường MACD và đường Signal cắt nhau thì: mua vào khi MACD đi từ dưới và cắt lên trên Signals, ngược lại cân nhắc bán ra khi MACD đi từ trên cắt xuống Signal.
Bạn nên cân nhắc kết hợp thêm một số Indicators khác, hỗ trợ – kháng cự, Trendline… để tìm vùng giá đẹp vào lệnh để có thể quản lý rủi ro và lợi nhuận hợp lý.
Giao dịch khi Histogram chuyển từ – sang + và ngược lại
- Khi Histogram chuyển từ – sang + (hay từ màu đỏ sang màu xanh) thì BUY.
- Khi Histogram chuyển từ + sang – (hay từ màu xanh sang màu đỏ) thì SELL.
Sử dụng MACD trên hai khung thời gian
Cụ thể, bạn sẽ cần xác định xu hướng khung thời gian lớn hơn và giao dịch theo xu hướng đó. Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4, khung thời gian lớn hơn và cần xác định xu hướng là khung D1.
Bạn có thể làm theo các bước sau:
Trước tiên, Xác định xu hướng khung D1:
- Nếu đường MACD cắt lên đường Signal, xu hướng D1 là xu hướng lên => chỉ tìm điểm BUY trên khung H4.
- Nếu đường MACD cắt xuống đường Signal, xu hướng D1 là xu hướng xuống => chỉ tìm điểm SELL trên khung H4.
Sau đó, Tìm điểm vào lệnh khung H4:
- Tìm điểm BUY: chờ MACD cắt lên Signal trên khung H4.
- Tìm điểm SELL: chờ MACD cắt xuống Signal trên khung H4.
Lưu ý: Không tìm điểm vào lệnh trên H4 ngược xu hướng đã xác định trong khung D1.
Ví dụ:
Khi MACD cắt xuống ở khung D1, ta tiến hành tìm vị trí SELL trên khung H4.
Như bạn quan sát có thể thấy, khi sử dụng MACD, hiệu quả giao dịch khá cao cộng với việc giao dịch trên khung thời gian lớn khiến độ tin cậy của lệnh càng trở nên cao hơn so với các khung nhỏ.
Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ thường của MACD và Histogram
Dấu hiệu: Phân kỳ đỉnh/đáy
Phân kỳ đỉnh/đáy ở MACD là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng MACD hoặc Histogram thì tạo đỉnh thấp hơn. Hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng MACD hoặc Histogram thì tạo đáy cao.
Trong ví dụ trên, giá BTC tăng như Histogram lại tạo đỉnh thấp hơn đây là một dấu hiệu phân kỳ đỉnh điển hình. Giả sử bạn vào lệnh Sell sau khi có một cây nến giảm sau cây nến có giá đóng cửa tạo đỉnh.
Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ ẩn của MACD và Histogram
Dấu hiệu phân kỳ ẩn:
Phân kỳ ẩn hay phân kỳ kín là hiện tượng giá tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ nhưng MACD hoặc Histogram tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới thấp hơn đáy cũ. Phân kỳ ẩn thường được dùng để dự đoán một sự tiếp diễn xu hướng trước đó.
Mặc dù vậy, MACD thường đưa ra tín hiệu trễ hơn. Vì cấu tạo của MACD là các đường EMA, mà đặc tính của EMA là nhạy với giá, nên ở khung thời gian nhỏ hơn sẽ cho ra tín hiệu bị nhiễu. Vì vậy bạn nên dùng MACD ở những khung thời gian cao hơn từ H4 trở lên.
5. Tổng kết
Bất kỳ chỉ báo nào cũng vậy, nếu bạn hiểu và biết cách vận dụng chúng linh hoạt thì hiệu quả lợi nhuận sẽ vô cùng tốt. Theo mình, các chỉ báo kĩ thuật sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi bạn kết hợp với một hoặc 2 chỉ báo khác để có thể loại bỏ các tín hiệu nhiễu của thị trường, từ đó nâng cao hiệu suất đầu tư.
